我国股市春节的节日效应研究——基于28个行业数据的实证分析

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Research on the Spring Festival Effect of China ＂s Stock Market —— An Empirical Study Based on Data of

28 Industries

作者：严佳佳;王锴铭;王艳兰

作者机构：福州大学经济与管理学院,福建福州350116 出版物刊名：金融发展研究页码：19-24页

年卷期：2017年第5期

主题词：节日效应周内效应行业差异 GARCH类模型

摘要：本文以2000-2017年申万一级行业收益率为样本，建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归，探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明：我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险；在不同的行业中，均存在春节的节日效应，但是周内效应和风险溢价理论并不能完全解释该异象，而各行业间的效应表现也有所差异。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/563bd7fb3b68011ca300a6c30c2259010202f385.html

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