互联网金融对商业银行风险承担的影响研究

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作者：阚瑀婷

作者机构：安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030 出版物刊名：宁夏大学学报：人文社会科学版页码：127-134页年卷期：2017年第4期

主题词：互联网金融;商业银行风险;VAR模型;GMM估计

摘要：文章基于2005年至2016年中国11家商业银行面板数据，运用VAR模型和静态、动态面板数据模型实证剖析了互联网金融对商业银行不良贷款风险和破产风险的影响。结果一致表明：互联网金融企业发展水平的提升会抬高总体商业银行风险，但对于电子银行替代率较高的商业银行，会降低其风险；银行互联网化水平、资本充足率及盈利能力的提高均降低了商业银行风险；银行资产规模、GDP实际增长率越大，破产风险越小，但不良贷款风险却越大：商业银行风险自身呈现动态正向影响。