我国货币供应量预测：基于STM模型

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作者：郇志坚[1];徐晓莉[2]

作者机构：[1]中国人民银行乌鲁木齐中心支行,新疆乌鲁木齐830002;[2]新疆大学经管学院,新疆乌鲁木齐830046

出版物刊名：金融理论与实践页码：46-48页

年卷期：2016年第11期

主题词：结构时间序列;状态空间;ARIMA;STM

摘要：基于标准的结构时间序列模型，将原序列分解得到趋势、周期、季节及不规则成分，在此基础上增加干预成分，将其扩展为复杂结构时间序列模型。应用1997年1月—2015年6月的中国货币供应量进行了预测，比较了STM和ARIMA预测效果。实证研究表明，STM模型具有良好的预测效果。