风险系数是什么

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风险系数是什么

风险系数是什么?

风险系数是风险管理学科中的一个名词，它是指用具体的数值来表示风险程度的方法。最常用的是道氏火灾与爆炸指数(简称道指)。它的基本原理是：衡量损失的可能性并以数值表示出来，用于比较并对每年的变化进行管理。

风险系数

风险系数作用?

风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差、贝他系数与夏普指数三项来表示。

标准差:标准差是衡量基金报酬率的波动程度，当标准差越小，表示其净值波动程度越小，风险程度越小;

贝他系数:贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度，根据投资理论定义，全体市场本身的贝他系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全

体市场的波动幅度，则贝他系数大于1，贝他值愈大，则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高;

夏普指数:夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬，数字越高，表示基金在考量风险因素后的回报情况越高，是较佳的基金。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6c6992cacf84b9d528ea7af7.html

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