部分信息下股价带跳的套期保值问题研究 张琳;刘宣会;陈会 【期刊名称】《四川理工学院学报（自然科学版）》 【年(卷),期】2016(029)002 【摘 要】在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为带有Markov调制参数的跳-扩散模型.为了追求风险最小化或收益最大化,建立了部分信息下的跳-扩散模型(考虑到几何布朗运动已经无法准确的刻画股价的波动),在股票价格服从跳-扩散过程时,通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化为完全信息的问题,并采用随机微分对策的思想,在均值-方差的准则下,运用It(o)公式,得到最优套期保值策略的显示解. 【总页数】5页(P85-89) 【作 者】张琳;刘宣会;陈会 【作者单位】西安工程大学理学院,西安710048;西安工程大学理学院,西安710048;西安工程大学理学院,西安710048 【正文语种】中 文 【中图分类】F830;O211 【相关文献】 1.在部分信息下均值-方差投资组合问题研究 [J], 郭婷;刘宣会;李照琪 2.供给侧改革背景下钢铁行业在期货市场套期保值问题研究 [J], 段亚东 3.沪深300股指期货套期保值比率实证研究r——风险最小化下 [J], 余旭瑄 4.不同策略下沪深300股指期货套期保值有效性研究 [J], 高扬;郭晨凯 5.部分信息下带有负债的均值-方差投资组合问题研究 [J], 郭婷;刘宣会;李照琪 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/48ae61dcd9ef5ef7ba0d4a7302768e9951e76efd.html