价格持续期的SEMIFAR-ACD模型

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The SEMIFAR-ACD Model for the Price Duration

作者：刘洪[1,2,3,4,5];王江涛[6]

作者机构：[1]中南财经政法大学统计与数学学院;[2]中国统计教育学会;[3]全国工业统计教学研究会;[4]南方经济统计研究会;[5]武汉市统计学会;[6]华中师范大学经济与工商管理学院

出版物刊名：统计研究页码：88-94页

年卷期：2015年第1期

主题词：SEMIFAR-ACD模型;差分平稳趋势;价格持续期

摘要：本文提出了一类同时包含确定性,差分平稳以及平稳长相关趋势的描述交易价格持续期新模型——SEMIFAR-ACD模型。研究了模型的估计方法和各估计量的渐近性质,构建了相应的估计算法,并应用实际数据,将SEMIFAR-ACD模型与普通ACD模型模拟效果进行比较,论证了SEMIFAR-ACD模型更好的描述数据的性能。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/452e7cb175232f60ddccda38376baf1ffd4fe379.html

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